浅谈天气指数保险产品的开发

来源:澳门金莎官网发布时间: 2014年03月14日浏览次数:

  【作者:林俊 傅宝丽】

  天气指数保险是指把一个或几个气候条件(如气温、降水等)对农作物损害程度指数化,每个指数都有对应的农作物产量和损益,保险合同以这种指数为基础,当指数达到一定水平并对农产品造成一定影响时,投保人就可以获得相应标准的赔偿。它的概念最早出现在20世纪90年代后期,最近几年,随着我国农业保险的创新,对天气指数保险也进行了一些有益的探索,比如国元农业在安徽的水稻种植指数保险和小麦种植指数保险、人保财险在江西的南丰蜜桔冻害气象指数保险等。本文将总结一些天气指数保险探索的经验与大家分享。

  一、天气指数保险的特点

  天气指数保险产品的赔付取决于气象数据,即农作物生长的特定时间段内,气象台所记录的气象数据如降雨、气温等是否达到了预先设定的起赔点,从而决定是否触发赔付机制以及赔付金额的大小。同传统农作物保险产品相比,气象指数保险具有以下几个特点:

  (一)天气指数保险以气象指数变动数据作为赔付依据,与农作物的实际产量及管理水平无关,可以有效克服信息不对称的问题,减少逆向选择和道德风险。

  (二)天气指数保险产品建立在事前复杂的科学计算的基础上,需要有充足的数据和准确的量化模型来支持。指数的设计和计算是天气指数保险开发中的关键环节,需要基于大量准确的数据通过巨灾模型等精算模型来计算,既需要考虑天气条件与灾害发生之间的关系,又需要考虑灾害与损失之间的关系。

  (三)天气指数保险在核损理赔阶段简单易行,可以有效节省理赔成本。天气情况与损失是高度相关的,天气指数保险在产品开发时就确定好了什么气象条件下开始理赔,以及不同气象条件下理赔金额的大小,因此当保险事故发生后只需要根据实际的气象指数以及保险条件进行赔付就可以了,减少了事后查勘定损成本。

  (三)天气指数保险存在根据指数赔付与实际损失不匹配的基差风险,可能造成接受赔付的对象与遭受损失的对象不一致、赔偿的金额与损失的程度不匹配等现象。这种风险可通过改善气象指数设计等方法来解决。

  (四)该产品需要具有足够大的市场规模,才能保证该产品的市场效应、盈利规模等。由于气象条件具有区域同质性,因此容易造成局部风险的累积。另外,该产品在前期开发建模的过程中要投入大量的人力物力,在业务开展时可能要进行气象站的建设等投入,这些投入成本需要扩大业务量来弥补和消化。

  二、天气指数保险中指数的设计定价

  在前期充分调研的基础上,选定农作物及承保灾因,搜集并检验相关数据后即可开展指数保险定价工作,主要包括以下内容:

  (一)工程定价。这一部分的主要任务是根据农作物及灾因设计合理有效的指数方案,确定指数的计算方式及时间长度。一方面需要充分了解农作物生长特点,掌握气象灾害对农作物不同生长周期的影响程度;另一方面需要分析同一种气象灾害的不同影响方式对农作物的损害程度,例如降雨既可以造成对农作物的直接冲击,又可以产生地面径流,还可以形成渍涝,这三种方式对作物产生的损害程度可能是完全不同的,在设计指数方案时必须结合农作物特点,选择恰当的指数形式。

  (二)金融定价。这一部分的主要任务是通过拟合指数与历史损失数据之间的关系,得到易损性曲线(Vulnerability Function)。由于承保区域地形特点存在差异,一场灾害造成的影响可能不是均匀分布的。在历史损失数据的选择上常见的一种方式是使用受灾面积比DAR(Damage Area Ratio),该指标是灾害导致受损的面积与农作物种植面积的比例,通过该比例可方便地计算出对应的损失。拟合主要通过回归实现,需要注意对回归的显著性进行统计检验。

  (三)精算定价。由于积累的经验数据,特别是损失数据,往往是有限的,为满足模型建立需要,通常采取蒙特卡洛随机模拟的方式,模拟出足够的指数与DAR样本,并据此计算出年度平均损失、最大可能损失以及超越概率曲线等内容。

  (四)保险方案确定。这一部分主要是确定指数起赔点和对应的赔偿金额,个别保险方案中可能还涉及阶梯式赔偿方式。确定指标及赔偿范围时一方面要考虑投保农户的意愿和承受能力,另一方面要考虑保险方案后期的推广与升级。

  三、天气指数保险开发中的注意事项

  (一)地域与农作物选择。应尽量选择地形地貌变化不大、灾因比较稳定的区域,在可能的情况下最好选择平原区域。山地、丘陵等地理环境下,天气状况变化明显,且容易受地形影响,这将进一步扩大指数产品的基差风险。在农作物选择上,应以粮食作物居多

  (二)灾因选择。这是指数设计的基础,需要从农作物本身的特点出发,分析影响农作物的主要风险以及这些风险在农作物生长期的分布情况。一般应选择农作物面临的最主要且相对独立的风险,比如旱灾、冻灾一般比较适合指数产品。指数产品主要是通过简单的指数、较低的价格解决农户面临的最主要风险,包含的灾因不宜过多,灾因过多会大大提高数据搜集的难度,建模变得更繁琐,而且价格会较高。要求灾因相对独立是为了容易区分灾因造成的损失,比如某些地区风灾和水灾经常同时发生,相关性较大,当灾害发生时,较难区分不同灾因的损失大小。当然,在灾因选择上需要重点征询农业专家以及当地农户的意见。

  (三)气象与损失数据收集。首先收集足够时间长度的数据以满足建模需求。指数保险中考虑的气象因素通常是频率较低、会造成较大损失的因素,数据量一般比较少,因此需要通过拉长时间长度来搜集数据。其次要对数据进行真实性与合理性检验。指数建模的关键一步是确定灾因与损失之间的关系,如果数据不真实或不合理,很容易扩大基差风险,甚至造成定价的偏差。

  (四)责任期限或指数覆盖的时间不易太长。一方面是因为同样的气象灾害在农作物的不同生长期造成的损失程度是不同的,同样强度的冰雹对幼苗期和成熟期的农作物影响显然不同;另一方面是因为时间长的话容易混入其他因素造成的损失。而且责任期限长的话会带来理赔的等待期延长、客户体验差等情况。

  (五)指数必须简单直观,容易理解。只有得到投保农户的理解及认同,指数保险才能获得生存空间。从保险人角度来讲,指数应该能充分合理地反映损失程度与指数大小之间的关系,符合自然规律及保险原理。从提供数据的第三方来讲,指数涉及的气象数据应该透明易采集,这不但有助于在灾后及时计算发布指数结果,充分发挥指数保险赔付快捷的优势,同时还有利于节约在气象数据采集方面的成本,控制运营压力。

  天气指数保险是一种创新的农业保险模式,存在低保费、高保障、理赔简洁等优势,同时也存在基差风险的先天不足。希望在行业不断探索的基础上,天气指数保险能够不断完善,给农户提供更加贴心的保障。

  (林俊,中国人寿财产保险公司精算部准备金精算处高级业务主管,电子邮箱:linjun@chinalife-p.com.cn;

  傅宝丽,FCAA,中国人寿财产保险公司精算部精算定价处经理,电子邮箱:fubaoli@chinalife-p.com.cn)

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