初识巨灾模型

来源:澳门金莎官网发布时间: 2011年03月16日浏览次数:

  【作者:澳门金莎官网 精算与产品开发部 隋涤非】

  随着近年来中国地震、雪灾等自然灾害频发,各直保公司对巨灾保险的需求陡然增加,巨灾模型也随之进入了人们的视野。其实在业内并没有一个针对巨灾模型的标准定义,但巨灾模型的功能可以普遍理解成是借助计算机技术,以及现有的人口、地理及建筑等方面信息,来评估某种自然灾害或其他人为巨灾对于给定区域可能造成的损失。

  巨灾模型在很多人的眼中极其神秘,有些人甚至认为可以借助巨灾模型来预测下一次地震或台风,这无疑是对巨灾模型的神化和误读。其实,巨灾模型并不能用以预测具体巨灾事件的发生,而是对于给定区域或风险标的集合遭受巨灾打击的概率及受损程度进行估计。简单来说,模型可以告诉你某一地区发生里氏八级地震的几率是百年一遇,一旦发生平均损失是150亿,但却无法预知这个百年一遇的地震是在接下来的第一年还是第一百年发生。

  目前市场上最著名的巨灾模型公司共有三家,分别是RMS, AIR Worldwide和EQECAT, 前两家公司已进军中国市场。由于在建模方法及参数假设方面存在差异,不同公司的模型输出结果也有所不同,因此国际上规模较大的保险/再保险公司及保险经纪人大多同时拥有这三家公司的模型,做巨灾分析时同时参考多个模型的结果。有些公司还开发了自己的巨灾模型,与外部模型结合使用。

  尽管各家的模型在方法细节及参数假设方面不尽相同,但建模的基本原理和思路却已趋同。巨灾模型总体上分三个模块,分别是灾害模块(Hazard Module)、易损性模块(Vulnerability Module)和金融模块(Financial Module)。灾害模块,也称自然科学模块(Science Module),是由地质、地理、水文、气象等方面的科学家对自然灾害本身的研究,此模块的成果为“事件集(Event Set)”,即在给定区域可能发生的所有巨

  灾事件的集合。易损性模块,也称工程模块(Engineering Module),融合工程、建筑等方面专家的智慧结晶,研究在给定区域某一灾害事件发生时对于特定风险标的——如建筑物——的破坏情况。金融模块,也可称精算模块(Actuarial Module),由精算师等保险领域专家负责,将前两个模块的结果转化为保险损失,并应用于不同保险条款。可以说,前两个模块是个体巨灾事件对于个体标的造成损失的研究,再由金融模块转化为若干风险标的集合面对某种巨灾的预期损失状况。

  对于纯巨灾保险,如巨灾超赔,可以直接利用巨灾模型进行定价。巨灾模型的标准输入是风险暴露(Exposure),可以分不同精度进行输入。 既可以精细到每个标的的具体经纬度或者邮政编码,也可以粗略到省份(Province)或者CRESTA编码。风险暴露数据经模型计算转化为纯保费输出,定价时再加入费用及预期风险附加和利润。

  对于并非只保巨灾的合同,无法在巨灾模型中完成全部分析,需要利用巨灾模型的输出结果(如ELT, AEP, OEP等),结合非巨灾部分的分析,进行二次开发。其中事件损失表(Event Loss Table,ELT) 是巨灾模型最核心的输出结果, 是原始输入经过灾害模块和易损性模块处理后的重要成果。它包含了给定区域所有可能发生的巨灾的信息,包括每个事件的发生概率、造成的平均损失、方差等等。RMS巨灾模型的ELT中考虑了二级不确定性(Secondary Uncertainty), 这也是其区别于其他两大家模型的重要特点之一。

  总之,巨灾模型已经在中国慢慢掀起了它神秘的面纱,巨灾分析也将不再是一种额外的奢侈,而是融入到常规的业务分析流程中去。澳门金莎官网精算部很愿意与国内同行们探讨巨灾模型的使用与二次开发,共同推进巨灾风险的管理水平。(出自 澳门金莎官网精算季讯2011年第1季度季讯)

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